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2020-04-20

附加包含案例数据,以及超详细的文字指导,只需要替换数据部分即可一键出结果


适用于市场模型和fama三因子模型,BHAR模型和市场调整模型的事件研究过程


(结果表格的输出以市场模型为主,其他模型的输出适当修改即可)


多个公司对应多个事件窗口也是只执行一次就出结果


最后结果包括AAR、CAR、CAAR和CAAR的走势图,这些执行一次命令就会汇总到表格里面。

考虑到大家可能拿到我的代码会懵逼,所以我录制了一个视频--”手把手教你做事件研究法“

把市场收益率、股票收益率、交易日期和事件发生日导入到模板excel,

再按照我的视频先处理一下一些变量格式问题,再选择合适窗口和估计期。

当然,这些格式问题我都已经设置了注释,不懂代码的同学跟着操作就可以了。

另外,我还汇总了一下大家经常犯的一些问题,还有一些对数据的疑问,

这些我会在后面的视频里讲到。

自己的初衷就是希望可以把长期困扰大家的事件研究法,变成一个人人都可以做的事情。

如果有什么问题,欢迎在底下留言,我会定期查看消息,看到以后回复大家。

另外,之前购买过的小伙伴如果有需要,可以免费找我拿更新的代码。

之后如果代码有什么可以改进的地方,我还会继续更新。

示例二.jpg


CAAR走势图

示例三.jpg

示例四.jpg


excel模板和市场模型(CAR)代码6.0.zip
大小:(79.41 KB)

只需: RMB 9999元  马上下载

本附件包括:

  • CAR-市场模型.do
  • marketfile.xlsx
  • security_id.xlsx
  • Security_returns.xlsx





















补充内容 (2020-8-29 07:01):
不知道为什么现在无法重新上传了,目前更新了代码,增加了一个GRANK-T检验,需要购买新版本的同学请移步B站或B站评论区的闲鱼
附件列表
批注 2020-04-20 180420.png

原图尺寸 21.95 KB

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处理过程.png

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事件研究法输出表格.png

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批注 2020-04-20 181733.png

原图尺寸 14.61 KB

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原图尺寸 16.96 KB

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事件研究发代码模板和案例.zip

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事件研究法代码模板以及excel模板(失效)

本附件包括:

  • 事件研究法模板.do
  • 批注 2020-04-20 161256.png
  • 批注 2020-04-20 174648.png
  • 注意事项.docx

excel模板和事件研究法代码.zip

大小:79.04 KB

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事件研究法代码模板以及excel模板(失效)

本附件包括:

  • marketfile.xlsx
  • security_id.xlsx
  • Security_returns.xlsx
  • 统一代码.do

excel模板和事件研究法代码.zip

大小:79.26 KB

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事件研究法代码模板以及excel模板(失效)(含自动数据类型修改)

本附件包括:

  • marketfile.xlsx
  • security_id.xlsx
  • Security_returns.xlsx
  • 市场模型专用.do

excel模板和事件研究法代码.zip

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事件研究法代码模板以及excel模板(已失效)

本附件包括:

  • marketfile.xlsx
  • security_id.xlsx
  • Security_returns.xlsx
  • 市场模型专用.do

excel模板和事件研究法代码.zip

大小:79.32 KB

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事件研究法代码模板以及excel模板(已失效)

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  • marketfile.xlsx
  • security_id.xlsx
  • security_returns.xlsx
  • 市场模型专用.do

excel模板和事件研究法代码.zip

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  • marketfile.xlsx
  • security_id.xlsx
  • security_returns.xlsx
  • 市场模型专用.do

excel模板和事件研究法代码.zip

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  • marketfile.xlsx
  • security_id.xlsx
  • security_returns.xlsx
  • 市场模型专用.do

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2020-4-20 22:10:41
如果有问题可以看我在b站发布的视频教程,里面有详细的eventstudy的介绍手把手教你做事件研究法 1:
bilibili.com/video/BV1dT4y1g7u5/
手把手教你做事件研究法 2:
https://www.bilibili.com/video/BV1ha4y147er/



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2020-4-22 13:27:41
你好,为什么文件中只有四只股票的事件发生日?我把除了这四只股票的所有公司的日收益率信息都删了,但前期工作后的evenstudy2的命令却执行不了。我可以加一下你的qq或微信单独问一下您么?我的qq664295152 着急写论文 谢谢!!
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2020-4-22 14:59:43
可以,已加
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2020-4-22 16:42:49
问题解决了!楼主帮了我太大的忙了
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2020-5-1 11:37:03
你好,我想请教下,为什么我运行eventstudy2总会出现这个错误,variables date market_reference do not uniquely identify observations in the using data
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