请教关于单位根的问题

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收藏 2010-05-30

论坛上的各位，小弟向各位求助了
我在做VAR的时候，进行单位根检验，有2个达到了0.99的，你们说，这样建模会对模型有啥不好的影响吗
另外
我在给原来的VAR添加一个变量的时候，原来的协整关系：滞后1期最多一个，2期也是最多1个，3期最多2个。这样比较好判断
但是在添加一个变量后，协整关系最多达到3个，我想问，协整关系多了是不是会造成模型的稳定？还是有协整关系模型就一定是稳定的？

关于滞后期的选择问题
在没做vcem的时候，对var估计滞后期，滞后期不唯一而且比较相近，怎么选择呢？

期待各位的解答
谢谢了

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suangxue

2010-5-30 13:32:08

应该不会出现这种情况一般情况下你根据AIC SC值的大小确定滞后的阶数

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jianmin0428

2010-5-30 16:07:37

第一个问题p值达到了0.99说明存在单位根过程，如果不把这两个变量数据进行调整会产生虚假回归的问题。因为存在非平稳建模会产生虚假回归，Engle和Granger提出了协整的概念，即使输入变量和响应变量存在不平稳只要存在协整关系就可以建模，从而避免了产生虚假回归。协整的检验是通过检验残差序列的平稳性来检验的，主要有EG两步法和DW检验两种，具体的你可以参照张晓桐编写的《计量经济学基础》有详细的解答！

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yufeng868

2010-5-30 18:01:28

如果检验是平稳的？是否就可以证明是具有协整关系呢？也就是说，对于接近单位根的协整关系，要检验一下，对吗？ 3# jianmin0428

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owl3207

2010-5-31 11:32:57

第一  從您的單根檢定可知該變數存在單根問題  有接著2種解決法  第一種取差分再做單根檢定
                                                         第二種考慮共整合的可能性做共整合檢定
第二  在VAR model 下可用AIC或SBC選取最適落後長度但是兩種方法各有優劣請自行參照書本
第三  共整合的考量是基於理論下的考量  不是看到有變數是同階穩定就要做共整合檢定  共整合檢定是有其理論或是經濟直覺做為背後的依據  例如長短期利率的變化
第四  不論你最後用差分數據建立VAR  或是用共整合關係建立的ECM模型請記得確認摩行殘差的狀態  來確保你的模型式完整且恰當的  不然就還需要做調整與修正