面板数据haustman检验显著，但固定模型回归自变量不显著

2020-4-24 17:10:01

如果是为了写论文，我觉得你可以考虑用显著性一般都更好的混合ols。从稳健性角度，很多帖子都会建议你用固定效应模型，这倒也没错。但是为了发表论文，绝大多数人又是以显著性为导向的。这两个目标的差异确实困扰了好多人。从《中国工业经济》上已公开的命令来看，凭感觉大约在30%的比例（总之比例绝对不小）是用混合ols、ols处理的面板数据的。我觉得，只要你不挂羊头卖狗肉，说A做B，如实汇报自己用什么模型处理panel，倒也问题不大。

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2020-4-24 17:28:19

石器时代的大菠萝发表于 2020-4-24 17:10
如果只是为了写论文，我觉得你可以考虑用显著性可能更好的混合ols。从稳健性角度，大很多帖子都会建议你必 ...

用混合回归处理面板数据？一般不太合适吧。《中国工业经济》哪些文章是用了混合回归？可以举个例子或者提供一下文章吗？

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2020-4-26 15:15:12

石器时代的大菠萝发表于 2020-4-24 17:10
如果只是为了写论文，我觉得你可以考虑用显著性可能更好的混合ols。从稳健性角度，大很多帖子都会建议你必 ...

我也很好奇哪些文章面板数据用了混合回归？？你可以发一下

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伟轩

2020-4-26 15:45:28

可以试试这个方法
https://weibo.com/6182128474/IEW ... _0&type=comment

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2020-4-26 20:23:51

Sea.Zeng 发表于 2020-4-24 17:28
用混合回归处理面板数据？一般不太合适吧。《中国工业经济》哪些文章是用了混合回归？可以举个例子或者提 ...

以前有统计过，此处仅列出19年下半年的例子...（例子已删除）

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2020-4-26 20:47:45

我在楼上放了10篇文章，如感兴趣，可以到中国工业经济网址找到文章和数据进行下载，以核验我说的说法。因为不想刷屏，就按顺序贴一下楼上前5篇论文的一点截图吧。我不太赞同一定要坚持使用固定效应模型（更何况还可能无法估计不随时间变化的变量的系数）。如果混合ols之类的模型也能得到显著结果，应该被接受，但应该加强稳健性检验的部分。贴图只是表示，混合ols处理面板数据也是可以被接受的，并且很多也成功发表出来了。你可以回复审稿人——“固定效应模型未能得到显著的结果，这是本文的遗憾，我们的应对方法是进行更多稳健性检验，比如…”。但如果你的审稿人坚持要你用固定效应模型，我想这可能会比较sad，被逼去“修改”数据可能真的是无奈之举了。
1.

2.

3.

4.

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2020-4-27 14:58:09

石器时代的大菠萝发表于 2020-4-26 20:23
以前有统计过，此处仅列出19年下半年的例子。除了混合ols，混合logit、混合tobit（或者叫截面tobit）也是 ...

首先感谢你放了这么多文献上来，虽然我只看了其中一篇，但至少中央环保督察与空气污染治理——基于地级城市微观面板数据的实证分析这篇文章是使用了固定效应模型，不管是其计量模型设定还是代码都有体现。不知你是如何得到这篇文章未使用固定效应的结论？？

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2020-4-27 16:53:50

石器时代的大菠萝发表于 2020-4-26 20:23
以前有统计过，此处仅列出19年下半年的例子。除了混合ols，混合logit、混合tobit（或者叫截面tobit）也是 ...

感谢分享。
这里我也补充几点：
1. 固定效应其实本质上就是控制了一些不可观测的异质性变量，因此第6篇用的其实是固定效应模型。只不过这里控制的不是个体固定效应，而是行业固定效应；
2. 固定效应模型也是OLS的一种，我已经看到很多人在论坛中以“OLS”这个词代指混合回归，并将OLS和固定效应分开来，事实上二者并非对立关系（究其原因，可以看固定效应模型的三种回归方法，差分法、虚拟变量法、组内离差法，这三种方法其实都用到了OLS回归，比如我们最常用的第二种方法和第三种方法，第二种是添加虚拟变量后用OLS回归，第三种是去均值之后用OLS回归）；
3. 为何我不赞同用混合回归，这是因为对于很多主题而言，内生性的确太重要，固定效应回归可以控制一些不可观测的变量，在用固定效应回归之后，内生性问题的确会得到一定的缓解（当然只是缓解，不是解决）。当然，也不一定非要控制个体固定效应，其他层面的固定效应，如有道理也可以控制（第6篇文章也就是如此）；
4. 但我也并不是说绝对不能用混合回归，也有特殊情况可以用。比如，找到了一个极佳的工具变量，这可以在很大的程度上缓解内生性问题，这个时候我就认为固定效应模型并非必需了。

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2020-4-28 09:21:37

917968079 发表于 2020-4-27 14:58
首先感谢你放了这么多文献上来，虽然我只看了其中一篇，但至少中央环保督察与空气污染治理——基于地级 ...

文章有说控制了城市固定效应，其实做法是加入了城市虚拟变量，和我们平时说的固定效应模型不一样。

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2020-4-28 09:47:38

cheng+2 发表于 2020-4-23 11:06
分析130个企业，3年的数据，想做面板数据的回归分析。haustman检验P小于0.05应该选择固定模型。但固定模型回 ...

因为您特别提到第六篇，我这里看了一下。这篇论文是研究上市公司的，全部命令的基本格式是reg y x i.year i.industry ，您说这里因为控制了行业就是固定效应模型，这里还控制了年份还是年份固定效应....那么只要放的是虚拟变量都可以叫固定效应模型，显然不是这样的。这里我需要指出，i.industry只是给每个行业一个截距。面板模型设定里面最重要的是ui这个东西，reg是没有在模型放入ui的，所以我不同意您的第1条，特别说明lsdv法是一种特殊情况。
第2条，我认为ols 混合ols 固定效应这些模型的概念边界十分清晰。我需要提醒您的是，固定效应模型需要处理ui，即便固定效应有用到ols方法，他们仍是不一样的。
其他没有回复的了。主要观点是reg y x i.year i.industry，它不是固定效应模型。

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2020-4-28 10:17:29

cheng+2 发表于 2020-4-23 11:06
分析130个企业，3年的数据，想做面板数据的回归分析。haustman检验P小于0.05应该选择固定模型。但固定模型回 ...

忘记固定效应名字本身，回归数学定义，固定效应表示cov(ui,eit)不等于0。这个条件很容易满足，其一你认可个体异质性ui存在，其二你认为ui与eit有相关可能导致内生性。<br>
既然要提到某某固定效应这个词，又用reg来否定ui的存在，这是自相矛盾。当然，reg y x i.id 是一种承认ui存在的方式。如果reg后面只有i.year i.industry，这不是固定效应。另外，ui的i一定表示样本个体(比如上市公司)，不可以是其他纬度(比如上市公司所在行业)。

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2020-4-28 10:37:15

石器时代的大菠萝发表于 2020-4-28 09:47
因为您特别提到第六篇，我这里看了一下。这篇论文是研究上市公司的，全部命令的基本格式是reg y x i.year ...

感谢回复。首先我个人不认为您说的是正确的。固定效应模型最重要的是控制异质性产生的不可观测变量，个体异质性只是众多异质性中的一个。只要控制了异质性产生的不可观测变量，就可以算作固定效应模型。至于您说的LSDV法，也就是虚拟变量法，并非固定效应模型的特殊情况，而是固定效应模型的一种估计方法。
顺便说一句，固定效应模型并不是只有面板数据才有的，截面数据在条件允许的情况下依然可以用固定效应模型。

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2020-4-28 10:39:41

石器时代的大菠萝发表于 2020-4-28 10:17
忘记固定效应名字本身，回归数学定义，固定效应表示cov(ui,eit)不等于0。这个条件很容易满足，其一你认可 ...

不是否定了个体异质性的存在，如果认为其他层面的异质性会产生遗漏变量偏差，控制其他层面的固定效应并非不可。如果说ui表示了个体，这个模型严格地来讲应该叫做“个体固定效应模型”。

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2020-4-28 11:29:34

Sea.Zeng 发表于 2020-4-28 10:39
不是否定了个体异质性的存在，如果认为其他层面的异质性会产生遗漏变量偏差，控制其他层面的固定效应并非 ...

其实咱们讨论的要点也很简单，就是reg y x i.year i.industry 可不可以称为固定效应模型。其他倒是没有太大问题。

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2020-4-28 11:42:37

石器时代的大菠萝发表于 2020-4-28 11:29
其实咱们讨论的要点也很简单，就是reg y x i.year i.industry 可不可以称为固定效应模型。其他倒是没有太 ...

其实无论如何，这个命令控制了由于行业异质性产生的不可观测变量，这一点没有问题。至于“固定效应”这个名字，其实也不那么重要。研究最重要的是逻辑合理，只要其逻辑合理，一两个命名上的争议倒是问题不大。

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2020-4-28 11:44:29

石器时代的大菠萝发表于 2020-4-28 11:29
其实咱们讨论的要点也很简单，就是reg y x i.year i.industry 可不可以称为固定效应模型。其他倒是没有太 ...

不过我最后还是分享一篇文章：Peer effects on student achievement: evidence from Chile。网址为：https://www.sciencedirect.com/sc ... i/S0272775702000055。这篇文章的固定效应模型，就不是传统的“个体固定效应模型”。您可以参考。

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2020-4-28 11:51:04

Sea.Zeng 发表于 2020-4-28 11:44
不过我最后还是分享一篇文章：Peer effects on student achievement: evidence from Chile。网址为：http ...

就当学习了。

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2020-4-28 11:55:43

Sea.Zeng 发表于 2020-4-28 11:44
不过我最后还是分享一篇文章：Peer effects on student achievement: evidence from Chile。网址为：http ...

楼主他想问hausman检验里面那个固定效应模型，和论文说的控制了xx固定效应还是不一样的。往简单了说，就是reg）和xtreg,fe应该用哪个，看起来楼主很纠结这个事情。如果楼主一方面用了reg（并且不是lsdv法的用法），另一方面还说自己模型是固定效应模型，这可能就是不当陈述了。

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2020-4-28 12:03:01

Sea.Zeng 发表于 2020-4-28 11:44
不过我最后还是分享一篇文章：Peer effects on student achievement: evidence from Chile。网址为：http ...

我后面会回来把上面的发言删掉，因为这样列出别人的文章不太好。

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2020-4-28 12:05:07

石器时代的大菠萝发表于 2020-4-28 11:55
楼主他想问hausman检验里面那个固定效应模型，和论文说的控制了xx固定效应还是不一样的。往简单了说，就是 ...

模型与代码并非一一对应。固定效应模型最常见的两种估计方法：虚拟变量法和组内离差法，分别对应了reg加虚拟变量和xtreg, fe两种代码。单纯根据代码判断模型，这个判断标准有待商榷。

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2020-4-28 12:06:23

石器时代的大菠萝发表于 2020-4-28 12:03
我后面会回来把上面的发言删掉，因为这样列出别人的文章不太好。还有前面的一些观点交流看起来像争论，我 ...

学术上的观点交流是正常的，可以理解。

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2020-4-28 12:53:24

石器时代的大菠萝发表于 2020-4-28 11:55
楼主他想问hausman检验里面那个固定效应模型，和论文说的控制了xx固定效应还是不一样的。往简单了说，就是 ...

还是那句话OLS是估计方法不是模型，其可以估计很多计量模型，请不要搞混。包括固定效应模型的估计也是用的OLS。个体固定效应模型的核心是消除由于个体不随时间变化的异质性造成的遗漏变量偏误，从而得到核心解释变量的无偏估计量。你用xtreg，reg,都可以实现。

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2020-4-28 12:55:27

石器时代的大菠萝发表于 2020-4-28 09:21
文章有说控制了城市固定效应，但是实际没有。我还重新打开了一次do命令和数据，如果您有不同建议，应该把 ...

我想不用多说，这两个图片已经可以说明问题了

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2020-4-28 23:14:41

917968079 发表于 2020-4-28 12:55
我想不用多说，这两个图片已经可以说明问题了

这不是固定效应模型，我把具体回归结果贴一个上来吧。

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2020-4-28 23:38:23

917968079 发表于 2020-4-28 12:55
我想不用多说，这两个图片已经可以说明问题了

文章提到的控制了城市固定效应，其实做法是用city（蓝色）一列直接放入模型，相当于把city作为一个连续型变量放入模型，而不是以i.city放入，这不表示控制了城市异质性（或者称城市固定效应）。城市已经按连续型变量放入模型了，这样reg后面跟任何东西都可以叫固定效应模型了，这跟Hausman检验说的固定效应模型不是一回事。

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震震果实

2020-4-29 11:56:01

石器时代的大菠萝发表于 2020-4-28 23:38
文章提到的控制了城市固定效应，其实做法是用city（蓝色）一列直接放入模型，相当于把city作为一个连续型 ...

reg y x i.year i.industry，它是固定效应模型，标准的名字叫行业-时间固定效应（Wooldridge,2012），你的意思是应该扣到最细，也就是有企业层面的数据为啥不固定到个体。正如你在2楼所说的，大家都要恰饭，你说的问题大部分发文章的人不是没有意识到，而是在真善美和恰饭之间，选择了恰饭而已，这！可能就是人生。

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