各位坛友大家好，相信大家在做时间序列模型论文时或多或少都遇到过一些问题，有些问题或许大家通过自己查找资料已经解决，或许有些问题还没有解决。因此，我们打算举办一次活动，主题为：谈谈你在做时间序列模型中遇到的那些问题。

        在此，我们希望您将自己在做论文时或者学习时间序列模型时，遇到的问题发布在此贴中，让更多的人看到，如果您已经解决，我们希望您给出您想到的解决方法，分享给大家，如果未解决，您也可以发布到此贴中，让更多的人看到，帮您解决问题。

        在此次活动中，我们会对前100名回复者给予适当的论坛币奖励，我们最终会选出积极参与活动的热心坛友两名，分别奖励500论坛币。

       下面，我总结了部分在论坛回答过得问题，供大家参考：（欢迎坛友补充）。以下帖子里面提问的几位坛友将分别获得论坛提供的资助500论坛币，

帖子1：GARCH模型的均值方程如何确定  （提问题坛友：XJY123123）

问题：数据一阶差分后的自相关和偏自相关图如下，请问如何确定均值方程？

相关回复见：

https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=7909141&page=1#pid66204922

帖子2：VAR模型中变量的平稳性问题 （提问题坛友：AN一叶知秋）

问题：请问，在VAR模型中，有3个变量，其中1个在level层面上平稳，2个一阶差分平稳。而VAR模型的前提是同阶单整，那么现在是把那2个不平稳的变量一阶差分后，和原来在level层面上平稳的1个变量一起构建VAR模型，还是把所有的3个变量都一阶差分后（即原来本就平稳的那1个变量也进行差分）构建VAR模型呢？（已经用原序列做了协整，检验结果是矛盾的，没办法解释存在协整关系。）

相关回复见：

https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=8045858&page=1#pid66495510

帖子3：GARCH模型的疑问  （提问题坛友：zzzsm）

问题：本人最近在学习GARCH相关模型，一直受困扰与一个问题：我们要通过已有观测值算出相关系数（图中的α和β），那σt这个的观测值是什么呢？σt^2是不是t时刻之前所有{ε}算出来的方差？

相关回复见：

https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=7899939&page=1#pid65828174

帖子4：请问大家，EVIEWS模型检验的正确顺序是什么？ （提问题坛友：我是谁2005）

问题：单位根检验、多重共线性、协整检验、异方差检验、自相关检验，这几项是否有个先后顺序？我的理解是多重共线性→单位根检验→协整检验→自相关检验→异方差检验，这样的顺序对吗？有没有权威点的先后顺序呢？

相关回复见：

https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=7883133&page=1#pid65760484

帖子5：关于Garch模型的疑问  （提问题坛友：何日归家洗客袍）

问题：建立Garch 类模型需要进行序列相关性检验，存在序列相关，说明有Arch效应，才可以建立模型，然后最近看文章Garch类模型均值方程很多是AR 或者ARMA为了滤掉序列相关，这样建立的均值方程，残差里面不就不存在序列相关了嘛，这样还可以建立条件方差模型吗？

相关回答见：

https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=5617001&page=1#pid58492706

        欢迎大家继续收集论坛上关于时间序列模型问题的提问哦！