一、目的:以某商品的历史数据为基础,拟用时间序列Python建模预测方法,预测第N天的价格区间和发生概率。
二、前提:持有历史数据:a现货、b期货
三、Q&A
Q1:用时间序列建模预测,预测值数据跟VS最终实际值=准吗?So这时间序列建模预测,实际上有用吗?
听大佬们说,建模预测值只会在历史数据上下波动,统计意义上的显著性有限
Q2:单变量(有a没b)做时间序列,应该用哪种预测方法?还是说全部预测方法都Python一遍,从而找出共同区间,以此作为结果?
注:b没=期货交易所内没找到对应品种。
Q3:多变量(有a有b)做时间序列,应该具体用哪种预测方法?还是说全部预测方法都做一遍,从而找到共同区间,以此作为结果?
综上,求解答,谢谢。