问：结构变点的问题~~

4238

收藏 2010-06-01

前段时间看了一些贝叶斯求这方面的资料，发现看不懂。后来又发现还有perron一些英文的文章。然后知道两边的方法完全不搭边，脑袋也混了。于是放弃了。。。
现在做论文，需要用到这一部分的只是，但是完全不知道怎么下手了，有谁做过结构变点方面的东西，给个指导吧，谢谢了
有没有什么好的文章，操作性强的文章和方法，介绍一下吧。谢谢了
另外，我想知道R软件里的strucchange软件包，是用的谁的原理？为什么我用它做股市收益率的变点分析，却发现没有任何变点呢？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

epoh

2010-6-1 09:32:45

Package "strucchange"
  The algorithm for computing the optimal breakpoints given the number
  of breaks is based on Bai and Perron's dynamic programming approach

Package "bcp"
  implementation of an approximation to the Barry and Hartigan (1993)
  product partition model for the standard change point problem
  using Markov Chain Monte Carlo.

两者可以利用data("RealInt")来比较
data("RealInt"):US ex-post real interest rate
详参阅bcp.pdf page 12/15