過去20年, 財工實務界最重要的事, 莫過於QuantLib專案的成立. QuantLib程式庫內含2千多個C++檔案, 實作了市場上所有的金融商品MTM與Greeks的計算.
15年前接觸到QL後, 震懾於其架構之彈性與規模之宏大, 潛心研究, 並將之改寫為C#, 以利銀行同仁使用.
然而, 我也深知在業界Java的重要性, 一直想要克服使用Java實作QL的難題. 直到今天此問題終於從心中卸下.
使用SWIG可以很容易撰寫Wraper, 覆蓋C++ DLL, 透過Java JNI的方式呼叫QL C++的物件, 達到充分應用QL的功能.
至此, 我手上一共有5種使用QuantLib程式庫的方法, 分別是C++, C#, Java, Python, Excel Addins. 為紀念20年來的探索, 與今日的喜悅, 特別發表短文, 以為慶賀.
圖片為Eclipse下, 執行Java呼 叫QuantLib C++ DLL測試成功案例, 是以64 bits模式編譯的QL程式庫．