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2010-06-01
最近在做一个超市销售额增长率的季节性分析,用虚拟变量控制季度:
第一个方程是: y=a0+a1*Q1(Q1为第一季度的虚拟变量,是一个列向量,第一季度为1,其他为0),回归出来a0显著,a1不显著。
第二个方程是:y=a0+a1*Q2+a2*Q3+a3*Q4 (Q2,Q3,Q4为相应的虚拟变量),但回归出来之后a0显著。

我想,第二个方程中常数项显著即代表第一季度有明显差异,但第一个方程系数估计并不显著,代表第一季度没有明显差异,请问各位大牛们这两个方程的差异究竟在哪里,怎样解释系数的显著性(即第一个方程中的a1,和第二个方程中的a0),它们两个冲突吗?
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2010-6-1 22:11:19
我认为第一个方程的结论不可靠,因为第一个方程的设定是错误的,没有把应该考虑的因素考虑进去。你可以试试:将Y对每一个季节虚拟变量(仅仅一个)和常数项回归,可能得到四个方程中,虚拟变量是否都不显著。
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2010-6-1 22:17:45
虚拟变量的添加,乘法的不显著话,可以试试加法的吧!
不然就是根本不需要加入虚拟变量!不知道说的对否??
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2010-6-1 22:43:23
回复2#:

其实我有注意到,在EVIEWS里面改变样本数据时,有时候就会出现两者都显著的情况,但第一种模型也有一定的合理性,虽然第二种比较可靠》
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