我看Richard T. Baillie and Robert J. Myers的一篇关于双变量GARCH模型的论文中有几个问题:
1.文中对残差项和标准化残差平方项进行了Box-Pierce的检验(Q统计量),其注明此检验用于检验Garch效应是否出现,请问这一检验的原理是什么?如何对临界值进行比较?
2.文中使用了一个名为Hosking mulivarate portmanteau的统计量,用来检验AR和MA误差,请问这个检验量是否与LM检验量相等?如何与临界值进行比较?
附上论文原文和输出值表截图,对回答者表示感谢!