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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2010-06-02
悬赏 20 个论坛币 未解决
我看Richard T. Baillie and Robert J. Myers的一篇关于双变量GARCH模型的论文中有几个问题:
1.文中对残差项和标准化残差平方项进行了Box-Pierce的检验(Q统计量),其注明此检验用于检验Garch效应是否出现,请问这一检验的原理是什么?如何对临界值进行比较?
2.文中使用了一个名为Hosking mulivarate portmanteau的统计量,用来检验AR和MA误差,请问这个检验量是否与LM检验量相等?如何与临界值进行比较?
附上论文原文和输出值表截图,对回答者表示感谢!
GARCH.JPG

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2010-6-2 02:03:26
1)这是bivariate GARCH,例如 ARMA-GARCH,这个方法是在检验ARCH error 或者你也可以理解成在检验nonlinearities。统计量记不清楚,你看蔡瑞胸的金融时间序列书中非线性检验应该有。
2)这是Hosking(1981)给出的统计量,虽然原理跟LM差不多,都是检验残差的correlation和independence。给你篇文章吧,我记得里面提到过统计量具体长什么样子。
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2010-6-28 23:15:50
感谢 学习了
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2010-6-29 09:08:06
非常感谢,多元GARCH模型估计要用matlab编程。
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