eviews 6.0中动态面板数据的GMM￥￥是差分GMM还是系统GMM??

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收藏 2010-06-02

麻烦大家了

1：现用eviews估计动态面板数据，选择了panel workfile类型。看其他文章说GMM分两类：差分GMM 和系统 GMM, 请问在eviews里选择的GMM/PDP是数据差分GMM 还是系统GMM？

2：还有工具变量的设定是包括：因变量的：@DYN(Y,-2) ，以及前定解释变量的一阶差分吗？有的文章还包括@SYSPER作为工具变量不能白什么意思？

谢谢大家帮忙解决问题！

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binggol

2010-6-2 10:00:02

差分做动态面板最好还是用stata吧那个很简单而且给的统计量也多 eviews只能够做最简单的

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大张伟

2011-3-1 12:12:56

可以做 2阶DIF_GMM估计，很有限的

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lismith

2011-4-10 05:45:48

eviews的动态面板还提供了一种正交离差的处理方法，有人了解吗？

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m8843620

2011-5-16 16:20:52

路過學習一下

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gssdzc

2011-8-16 19:34:37

thanks a lot

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宅女小安

2011-10-23 10:59:32

学习，谢谢。

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贾兴梅

2012-4-9 15:00:55

同问这一问题

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jane333266

2012-7-12 09:05:18

最近开始学习GMM，看了一些文献。个人觉得EVIEWS里面的应该是差分GMM。具体估计办法是：先求出原方程的一阶差分方程，然后使用Yi,t（-1）也就是滞后项作为工具变量。而系统GMM是对水平方程level equation，使用Yi,t-1(-1),lagged difference yi.t作为工具变量。但具体在EVIEWS里面怎么操作我也在探索当中。