请问连老师 - 经管之家

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请问连老师

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收藏 2010-06-03

请问连老师，在做面板协整DOLS时，如何用Bayes Information Criterion来选择lag and lead lengths？（是不是用icomp）。
能不能麻烦您列举一个具体命令？

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2010-6-3 21:26:55

我在视频中并未涉及MOLS，不知道你具体是如何估计的，只要能计算出LL（log likelihood value）值，就可以根据BIC的公式计算出来你想要的指标。

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2010-6-3 21:39:47

我是在固定效应中加入解释变量的差分项相应的lag and lead lengths，但是我不知道如何确定其具体的滞后以及预先阶数，请连老师费心指点一下。

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