Granger因果检验

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收藏 2020-04-30

首先，Granger因果检验使用在平稳的时间序列上的。

其次， Granger因果检验的原理在于如果你想要对变量y进行未来预测，那么加入变量x的滞后项是否有助于对y的未来预测。如果x在y的未来预测中有帮助，或者x与y的相关系数在统计上显著时，就可以说“y是由x Granger引起的”。

从该原理可以看出，如果研究两个变量之间是否存在Granger因果关系，仅仅只需要关注一个变量的加入是否提高了另一个变量的预测精度，至于两个变量之间是否存在真正意义上的因果关系，以及两个变量之间是否存在经济意义上的关系，该检验并不能给出肯定回答。

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2020-4-30 17:59:34

冰枫冷羽发表于 2020-4-30 16:48
首先，Granger因果检验使用在平稳的时间序列上的。

其次， Granger因果检验的原理在于如果你 ...

说的太好了。

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2021-2-3 23:48:33

冰枫冷羽发表于 2020-4-30 16:48
首先，Granger因果检验使用在平稳的时间序列上的。

其次， Granger因果检验的原理在于如果你 ...

来你这恶补金融知识<br>
求毕业论文过啊

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2021-2-4 18:33:40

飒飒的天空发表于 2021-2-3 23:48
来你这恶补金融知识
求毕业论文过啊

可以多看看发的贴子，我主要写的模型这块的

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2021-2-13 08:27:19

冰枫冷羽发表于 2020-4-30 16:48
首先，Granger因果检验使用在平稳的时间序列上的。

其次， Granger因果检验的原理在于如果你 ...

言简意赅

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