mark597 发表于 2010-6-3 23:12
3个月的远期和6个月的远期，交割时间差了3个月，这三个月里有汇率风险。汇率是不断在变化的。所以，没这么简单套到的。

mark597 发表于 2010-6-3 23:27[/url]
实务中有交易费用，就算没交易费用，三个月，只有千分之一的收益，这么点收益，没什么人会折腾这个吧。

mark597 发表于 2010-6-4 17:57[/url]
请看清楼主的题目，他的问题是，3个月的远期合约买入英镑，而同时签订6个月的远期合约卖出英镑，这样一操作是不是就无风险套利了？

yasky 发表于 2010-6-4 19:31[/url]
这不是套利，不能保证一定不赔钱。试想如果3个月后汇率高于协议汇率，6个月后汇率又低于协议汇率的情形。

mark597 发表于 2010-6-4 21:02 [/url]
你现在签了一份3个月的远期合约同时签了一份6个月的远期合约，这样你可以在3个月后以1.9060美元的价格买进1英镑。6个月后，可以以1.9080美元的价格卖出这1英镑，净赚0.002美元。这样不就无风险赚了这么多钱了吗？

mark597 发表于 2010-6-5 23:23
“英镑兑美元升水说明英镑利率低于美元利率”，这个是不是依据利率平价？

实务中，商业银行对远期汇率进行报价是用利率平价计算的吗？