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2010-06-04
请教几个小问题,面板数据中虚拟变量要单位根检验吗?单位根检验时选择“个体漂移项”时,结果是平稳的,选择“none”时结果不平稳,那是说明这个序列不平稳吗?另外,LLC检验结果和Breitung 矛盾怎么办?被解释变量是平稳的,4个解释变量里有一个不平稳怎么处理,如果差分,我的解释变量里有虚拟变量,也可行吗?求帮助。
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2010-6-4 12:25:03
第二问题,我找到答案了。。参照李子奈的说法:ADF检验是通过三个模型来完成,首先从含有截距和趋势项的模型开始,再检验只含截距项的模型,最后检验二者都不含的模型。
并且认为,只有三个模型的检验结果都不能拒绝原假设时,我们才认为时间序列是非平稳的,而只要其中有一个模型的检验结果拒绝了零假设,就可认为时间序列是平稳的
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2010-6-4 15:13:48
同意李老师的方法,上述步骤的内在逻辑实际是不断增加模型约束条件。
提醒一句:拒绝共同单位根不等于拒绝单独单位根,反之亦然。因此对于某种特定的模型形式,只有common和individual单位根过程的原假设都被拒绝才能判断面板数据平稳。
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