如何用SAS运算异常报酬率

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收藏 2010-06-04

请问一下高手，我现在在做一篇论文，关于事件公告的一个市场反应。其中涉及到要计算个股异常报酬率，请问哪位高手能帮忙解答！求助SAS程序！

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2010-6-4 11:10:23

补充一下，我用的是市场模型来估算异常报酬率

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2010-6-4 11:13:08

个股异常报酬率的算法是怎样的?

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2010-6-4 11:21:00

正在学习中。。。SAS9.13

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2010-6-6 18:57:16

3# 醉_清风

个股异常报酬率是用市场模型计算的，即Rit=a+bRmt+ e.用这里的残差项表示异常报酬率。其中Rit和Rmt分别表示个股收益率和市场平均收益率，这样可以计算出截距项和系数b,从而计算出残差项，作为异常报酬率的衡量指标。

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