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2010-06-05
(1)在计量建模的时候,如果我们遗漏了某一个重要的解释变量,通常的结果是:估计值有偏且不一致,标准误偏小或偏大(不定);
(2)同时,如果我们计量建模的时候,出现了异方差的话,通常的结果是:估计值仍然是无偏且一致的,标准误一般会偏大。
以上两点,通常计量书中都会找到相应的描述。
现在的问题是,如果异方差是由遗漏了某一个重要的解释变量所导致的,那么以上的两个结论不就是矛盾的吗?
请问,如何解释呢?
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2010-6-5 12:23:52
异方差的产生有两种
1、pure heteroskedasticity
2、impure heteroskedasticity:遗漏变量引起的

一般书上对异方差的论述应该是以模型不存在设定错误为前提的
即不存在遗漏变量的情况。
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2010-6-5 13:19:08
好的,谢谢斑竹
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2010-6-7 00:36:50
pq366 发表于 2010-6-5 10:36
(1)在计量建模的时候,如果我们遗漏了某一个重要的解释变量,通常的结果是:估计值有偏且不一致,标准误偏小或偏大(不定);
(2)同时,如果我们计量建模的时候,出现了异方差的话,通常的结果是:估计值仍然是无偏且一致的,标准误一般会偏大。
以上两点,通常计量书中都会找到相应的描述。
现在的问题是,如果异方差是由遗漏了某一个重要的解释变量所导致的,那么以上的两个结论不就是矛盾的吗?
请问,如何解释呢?
(1)在计量建模的时候,如果我们遗漏了某一个重要的解释变量,通常的结果是:估计值有偏且不一致,标准误偏小或偏大(不定). The first moment / mean is impacted.

(2)同时,如果我们计量建模的时候,出现了异方差的话,通常的结果是:估计值仍然是无偏且一致的,标准误一般会偏大。
The second moment / variance is impacted.

The first one s comsidered much more severe than the second one.
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2020-5-14 11:49:12
楼主问得非常好!其实很多教科书中有些结论是似是而非得,比如说:遗漏相关变量会产生异方差。可你见过哪本教科书对这个结论进行过推导和证明?
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