pq366 发表于 2010-6-5 10:36 
(1)在计量建模的时候,如果我们遗漏了某一个重要的解释变量,通常的结果是:估计值有偏且不一致,标准误偏小或偏大(不定);
(2)同时,如果我们计量建模的时候,出现了异方差的话,通常的结果是:估计值仍然是无偏且一致的,标准误一般会偏大。
以上两点,通常计量书中都会找到相应的描述。
现在的问题是,如果异方差是由遗漏了某一个重要的解释变量所导致的,那么以上的两个结论不就是矛盾的吗?
请问,如何解释呢?
(1)在计量建模的时候,如果我们遗漏了某一个重要的解释变量,通常的结果是:估计值有偏且不一致,标准误偏小或偏大(不定). The first moment / mean is impacted.
(2)同时,如果我们计量建模的时候,出现了异方差的话,通常的结果是:估计值仍然是无偏且一致的,标准误一般会偏大。
The second moment / variance is impacted.
The first one s comsidered much more severe than the second one.