请问在对时间序列做回归的时候，
发现dw值很小，于是我加了ar项
但这时候解释变量的t值又小了，
请问应该怎么做能让dw变大一些，又不影响系数的t值呢？
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可以把你做的数据给我一份吗？？？
需要这方面的数据，
麻烦了哦，找到解决的方法同时也会告诉你的。请最近一两田穿过来
谢谢！！
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