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26320 18
2010-06-05
我在用做关于盈余管理的论文,用的是Jones模型,即TAit /Ait-1=a1/Ait-1+a2( REVit - RECit)/Ait-1+a3 PPEit /Ait-1+ eit

最后要求的其实是残差项e,现有多家公司多年的数据,想通过面板数据的回归方法计算。遇到几个问题
1.面板数据的回归方法有固定的和随机的,我应该用哪种比较好?
2.面板回归的结果应该是有两项残差u和e,哪个应该是我应该用的?
3.还有就是这个模型应该考虑的资产规模,所以没有常数项,在STATA里面的面板回归应该怎么去掉常数项?
请高手们指点一下,不胜感激!
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2010-6-5 14:02:32
原来是state,要是eviews,我到能说点什么
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2010-6-15 12:18:47
自己找下xtreg命令就知道了
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2010-6-15 14:12:44
xtreg..............,。。noconstant
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2011-5-13 22:06:57
为什么我返回的结果是invalid 'nonconstant' ?求解释,谢谢
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2011-5-15 13:47:13
个人认为还是加上截距项,如果不加R方就失效了,因为r2就是对有截距项设计的,不带截距也可以就是不好说明,如果确实没有就不要。处理面板数据,eviews中随机效应模型和固定效应模型你不写c(截距项)系统自己给你加上,如果是混合面板数据可以不加。在stata中软件默认就是有截距项的。很遗憾你的问题在stata中不能解决,用eviews可以解决。不带截距项有时候不好说明问题拟合优度不再实用,拟合优度参考意义不行。检验保留截距项,通过调整模型来解决截距项不显著的情况。
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