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FGLS应用咨询

匿名

2580

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收藏 2010-06-06

连老师：
   您好！我的论文使用的是非平衡面板数据，而且极度的非平衡，使用混合效应模型、固定效应模型的效果都不是太理想，但是使用可行的广义最小二乘法（FGLS，即XTGLS）非常显著，我想问的问题如下：（1）可不可以直接使用XTGLS回归，而不考虑混合效应和固定效应？（2）如果非平衡面板直接使用FGLS回归，应该注意一些什么问题？（3）需要进行单位根检验和协整分析吗？
   很急！希望能得到快速解答，谢谢！
                                                                                                                           J.L

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2010-6-6 20:26:37

（1）这个问题主要决定于你的数据结构。如果是大N小T型面板，采用xtgls并不是明智之举，反之，则可以。
（2）xtgls并未要求一定要用平行面板，所以你可以在非平行面板下使用xtgls。
（2）如果是宏观数据，且T较大，如T>30，则需要考虑平稳性，需要进行单位根检验。

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2010-6-6 21:45:10

我的数据时非平衡面板数据，company=60， year=9，是“大N小T”型非平衡面板数据，是不是意味着最好不要使用随机效应模型，使用固定效应模型更为保守和妥当一些？

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2010-6-7 07:28:03

使用FE还是RE，要看Hausman检验的结果。
另外，就我所研究的领域而言（JFE，JF，RFS），90%以上的论文都是用FE，很少见到使用RE估计的文章。

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