我认为这主要决定于数据形态，如果是 大N小T型数据，如 N=2000家公司，T=5年，DW根本无需考虑。
反之，如果 N=20，T=50，这时候序列相关就要考虑了。但我不清楚面板中的DW值是如何计算出来的，是单个截面的DW值的平均还是别的方法？因此，我也无法告知DW在此种情况下的重要性。
有一点可以肯定的是，在小N大T型的面板中，序列相关检验是一定要执行的，如果存在就需要采用 xtregar 或类似的命令进行估计，这在视频中有详细介绍。

我就是想讨个面板的dw官方说法，有没有什么paper讲关于这个，有或没有，行或不行。
连老师见多识广，能不能告诉我在哪里可以查查这个？

在 google scholar 中搜索一下吧。关键词你自己设定。
http://scholar.google.com/schhp?hl=zh-CN

我设定 panel和dw为关键词，居然找不到，或出来的paper和我的问题无关。

panel data "DW statistic"

这篇文章报告了 DW
http://www.springerlink.com/content/h537561390741618/