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多重共线性如何解决？
richard0828
8571 15
2010-06-08
在用Eviews做出一个OLS模型，结果发现存在多重共线性。
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gssdzc
2010-6-8 19:58:54
关键要看scat图，看到多重共线性，首先要对求出各个变量的相关系数矩阵，然后在回归方程中，首先剔除最不显著的变量，看看能否降低共线性，要一一剔除，每剔除一个的变量，就要重新进行一次估计模型运算。
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zhu_119911
2010-6-8 20:51:25
逐步回归法
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zhu_119911
2010-6-8 20:52:21
岭回归或主成分回归
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zhu_119911
2010-6-8 20:54:52
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richard0828
2010-6-12 13:41:54
逐步回归法建议慎用！变量的添加删除应该基于经济理论，而不能仅仅基于多一个变量就能使ESS或R2增大。而且，如果变量有相关关系，那么添加或删除一些变量会改变其他的系数值。
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