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面板内生性
渣渣发
1609 5
2020-05-11
请问一下大家，面板数据做fe-2sls如何控制异方差和自相关？（我用的命令是xtivreg2）
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渣渣发
2020-5-11 11:17:29
渣渣发 发表于 2020-5-11 11:16
请问一下大家，面板数据做fe-2sls如何控制异方差和自相关？（我用的命令是xtivreg2）
还有一个问题，用关键变量的滞后作为工具变量，最多可以滞后几阶呢？
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刘阔
2020-5-11 11:52:19
同样问题
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Sea.Zeng
2020-5-11 13:06:54
1. 控制异方差和自相关问题，用聚类稳健标准误即可；
2. 最多可以滞后几阶，通常说来，用滞后期的工具变量都不是很好（因为这种工具变量的外生性很难得到保证，而且还不方便去定性讨论）。如果你一定要用，滞后几阶并没有特殊的要求，但是滞后太少，工具变量的外生性无法令人信服；滞后太多，相关性又很难保证，所以需要你自己去权衡。
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渣渣发
2020-5-11 18:34:10
Sea.Zeng 发表于 2020-5-11 13:06
1. 控制异方差和自相关问题，用聚类稳健标准误即可；
2. 最多可以滞后几阶，通常说来，用滞后期的工具变量 ...
感谢，还有一个问题，关于弱工具变量的检验问题，Cragg-Donald Wald F和Kleibergen-Paap rk Wald F两个统计量，其原假设为什么？（我看网上有两种相反的说法），您能给解答一下吗？
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Sea.Zeng
2020-5-11 19:23:33
渣渣发 发表于 2020-5-11 18:34
感谢，还有一个问题，关于弱工具变量的检验问题，Cragg-Donald Wald F和Kleibergen-Paap rk Wald F两个统 ...
这两个统计量，前一个基于同方差假设，后一个不用。因此在聚类稳健标准误下，看后一个就可以。这个统计量越大，代表相关性越强，从经验上来看，大于10就可以。如果要证据更充分，可以看是否大于10% maximal IV size（也有用15% maximal IV size的）。顺便提一句，就工具变量的相关性和外生性而言，更重要的不是“检验”，而是“说明”。论述越充分，证据越明确，越让人信服。
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