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金融学(理论版)
请教几道套利机会的题目
楼主
bithooligan
1625
2
收藏
2010-06-11
因为是由外文翻译过来的,所以不是很通顺。
在uniperiodale金融市场,现有四支股票,在t0的价格是
p1=10, p2=10, p3=1, p4=2
而股息的矩阵是
-1 1 -2 3
D= 2 -2 1 -1
1 2 0.5 -1
问是否存在套利机会?如果有,举一个例子。
这个市场是完全的吗?如果是,只用三支股票的溢价来构造的Arrow securities 的价格是多少?
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沙发
wstcd
2010-6-17 05:24:05
股息还能是负数?
不是完全市场
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藤椅
bithooligan
2010-6-18 19:43:53
翻译问题,应该是收益吧
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