两个检验无所谓适合or更适合，因为两个根本不一样。。。。= =！
两者的差别根本上在于ARCH是条件异方差，white检验的是序列异方差
有没有cross表示的是回归的时候有没有交叉项
时间序列检验异方差与否要看你分析的是什么序列，有没有进行preliminary transformation，进行了效果如何。。。
DW有两个，一般的那个在回归中有自回归项的时候是有偏的，总会在2左右，不能拒绝原假设。h统计量比较适合~

懂的快来看下

补充一下：
ARCH表示“自回归条件异方差”
white检验的异方差情况一般出现在截面数据，而ARCH效应一般是出现在时间序列中
DW值只可检验是否存在一阶自相关，对于高阶自相关，必须用其他检验方法，如Q检验等

楼上正解。

解答正确。