经济时间序列小样本异方差检验方法，请大家帮忙看一下~~

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收藏 2017-03-28

类似问题：解释变量有三，样本是17年的经济时间序列，其中有变量经过二阶差分达到平稳。
如果作图简要分析的话，就像下图这样（HP是房价，E2是残差平方），是否存在递增型的异方差呢？

这样的小样本还可以深入分析吗，用哪一种检验方法呢？

请大家帮忙看下~谢谢各位！！

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2017-3-28 10:19:24

残差的异方差可以通过white检验来检测的

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2017-3-30 12:36:58

胖胖小龟宝发表于 2017-3-28 10:19
残差的异方差可以通过white检验来检测的

截面数据面板数据和时间序列，无论大小样本都可以用怀特检验吗？

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2017-4-16 16:33:33

可以做Arch检验，White检验的话你这个样本量太小，没有说服力

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2017-4-24 15:48:17

lu5862380 发表于 2017-4-16 16:33
可以做Arch检验，White检验的话你这个样本量太小，没有说服力

唔。 arch检验有什么前提和条件么？

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