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面板数据固定效应模型分析，主要的解释变量是虚拟变量，被ommited了
创世之光
5823 7
2020-05-17
我做非平衡面板数据，需要用固定效应模型固定行业和时间，但是用xtreg,fe 命令后，我的主要的解释变量（就是不能缺的x），因为多重共线性被ommited了，请问有什么解决方法吗？
我也用过reg  Y X 控制变量 i.year i.industry,r 可以得到这个解释变量的系数和显著性，但是我怕这样用的就不是固定效应模型了。
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Sea.Zeng
2020-5-17 22:48:00
先把你的数据描述一下，面板数据中的个体变量是什么。
至于你后面那个命令，是固定效应模型，同时控制了行业和时间固定效应，似乎跟你的意图很符合。
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创世之光
2020-5-20 19:00:13
Sea.Zeng 发表于 2020-5-17 22:48
先把你的数据描述一下，面板数据中的个体变量是什么。
至于你后面那个命令，是固定效应模型，同时控制了行 ...
我的因变量是应付账款，然后主要的自变量有两个，都是虚拟变量，控制变量有比如说总资产什么的，都是可以用数值表示的。个体变量是上市公司，我控制的是行业。时间是年~后面那个命令具体是：reg y x1 x2 x3 year2-year15 industry2-industry78,r    因为我有看过双向固定效应是xtreg开头的，比如xtreg y x1 x2 x3 i.year,fe robust  ，但是我用这个的话，我的两个主要的自变量就会被omitted掉，但是我又怕我用的这个这个不是双向固定效应模型。
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Sea.Zeng
2020-5-20 19:32:33
创世之光 发表于 2020-5-20 19:00
我的因变量是应付账款，然后主要的自变量有两个，都是虚拟变量，控制变量有比如说总资产什么的，都是可以 ...
怎么能根据代码来判断一个模型呢？一个模型或许有不止一种实现方式。这两个都是固定效应模型，但控制的固定效应有所不同。第一个控制的是行业和时间固定效应，第二个控制的是公司（也就是个体）和时间固定效应。
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创世之光
2020-5-21 09:58:26
Sea.Zeng 发表于 2020-5-20 19:32
怎么能根据代码来判断一个模型呢？一个模型或许有不止一种实现方式。这两个都是固定效应模型，但控制的固 ...
呃呃呃~好的，谢谢你了~
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过过过过过过的生活
2020-5-22 10:33:12
创世之光 发表于 2020-5-20 19:00
我的因变量是应付账款，然后主要的自变量有两个，都是虚拟变量，控制变量有比如说总资产什么的，都是可以 ...
您好，我想请问一下，你的两个自变量都是虚拟变量，在回归是怎样表示的,是直接reg y x1 x2 还是 reg y i.x1 i.x2
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