请教一个关于期权的问题

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收藏 2010-06-13

Assume a trader that is short 10000 stock call options with X=100. The share price is S=100, the call price c=1.9396, and the call's delta is 0.5469. In which interval S(t) does the position have a positive value at maturity?

多谢指教!!

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wenpan9933

2010-6-13 20:00:27

In which interval S(t) does the position have a positive value at maturity?
这句话似乎有问题，题目好像不对。S(t) is not an interval but a stock price at time t.

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Enthuse

2010-6-14 05:48:06

the question does not seem clear.

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lmfactory

2010-6-18 17:16:28

S(T)<=X+c
和delta没关系吧？

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cz851218

2010-6-28 12:33:30

估计给出DELTA的是要演算出无风险利率，这样的话可以根据B-S公式求解出，假设求出的无风险利率为R，那么0<S（t）<c*e(rt)+X，这个区间里面才会使得你的收益为正。

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