请教一个关于期权的问题

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收藏 2010-06-09

Assume a trader that is short 10000 stock call options with X=100. The share price is S=100, the call price c=1.9396, and the call's delta is 0.5469. In which interval S(t) does the position have a positive value at maturity?
谢谢各位的帮助!!

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小小书童

2010-6-9 08:08:49

S(t) >103.5465

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Bumboo

2010-6-9 20:20:10

正确答案是在96和104之间。不知道如何解出答案

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矿主

2010-6-10 12:39:19

欢迎到“金融衍生品与数量金融版块”学习讨论。

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莫非23

2010-8-15 22:06:11

(S(t)-100)*delta)<193.96
符号与二楼相反呢~~

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