a125685446 发表于 2010-6-15 13:33 
23个变量,我对它们做VIF,发现多重共线性很严重(13个变量的vif都大于10),所以必删除有些指标,请问这些指标怎么删除?我删除其中8个时,剩下的所有变量vif都小于10了。但是当我删除另外10个时,剩下的变量vif都小于10。有没有一个标准?因为我删除的指标不同,后续研究得出的结论也不同,智者给个建议,在此谢谢!!!
从理论上看,有两个变量完全线性相关,那么方差会无穷大。解决方法是删除其中一个。但是删除任何一个都是可以的,并没有规定说必须得删除这一个,而不是那一个。毕竟,一个变量的效应可以通过另外一个得到了解。
经验研究中的实际问题,请参考:
Applied Econometrics: Problems with Data Sets (ISBN: 015502907X / 0-15-502907-X )
Lott, William F., Subhash C. Ray
Fort Worth : Dryden Press, [©1992]