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2010-06-15
本人在做毕业论文,要做一个市场指数的预测模型(前人都在用), 我现在选择了沪深300指数的日收益率作为x,单个公司的日收益率作为y,有了前20天和前200天的数据,要预测之后的日收益率,应该怎么进行拟合,我做散点图拟合之后散点很乱,感觉没有什么规律,而且拟合度只有不到50%,请问我应该怎么做?

或者,我想请教,为何拟合度会那么低?我实在想不出问题出在哪里~

请高手不吝赐教!
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2010-6-15 23:53:18
把数据适当做些变换后再来做散点图看看,比如做对数变换什么的。
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2010-6-15 23:57:55
时间序列数据啊……
其实这种做法本身不大合适~
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2010-6-16 00:05:42
日收益率波动本来就比较大
个股的日收益率和指数的日收益率相关度本来也比较低
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2010-6-16 08:57:59
4# fixed-income 嗯,我也觉得存在这个问题,但是前人都是这样做的,您看还有更合适的方法吗?或者只能凑合用这个模型?
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2010-6-16 16:30:41
1# yoyo1004
你给出做X和做Y的理由了吗?把原始数据取对数?试试
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