各位：

我需要用上证50和深证100的ETF来组合出沪深300指数，确定出两种ETF相应的权重，跟踪误差尽可能小。
不知道用什么计量方法好了，我想到的只有用Intraday data线性回归和用distributed lag model分布滞后模型。我觉得问题的主要难点在于和传统的计量模型相比，被解释变量的滞后项是不能出现的。另外，用Intraday data线性回归也很数据庞大，希望能有更好的方法。


求指教啊！ 非常感谢。