师兄布置的任务。需要用上证50和深证100的ETF来组合除沪深300指数，确定出两种ETF相应的权重，跟踪误差尽可能小。

不知道用什么计量方法好了，我想到的只有用Intraday data线性回归和用distributed lag model分布滞后模型。
求指教啊！ 非常感谢。