【求助】用上证50和深证100ETF追踪沪深300指数的方法

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收藏 2011-08-24

师兄布置的任务。需要用上证50和深证100的ETF来组合除沪深300指数，确定出两种ETF相应的权重，跟踪误差尽可能小。

不知道用什么计量方法好了，我想到的只有用Intraday data线性回归和用distributed lag model分布滞后模型。
求指教啊！非常感谢。

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2011-8-24 23:29:43

大家帮帮忙啊，真的没什么想法了。。进入死胡同了。。

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2011-8-27 15:52:27

set the obj function, basically a ols, do a quadratic programming, solve fo the weights

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2011-8-27 15:53:02

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2011-8-27 15:53:51

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