多元回归分析问题

xjbhoho

2630

收藏 2010-06-17

模型的r-sequared稍小，参数很显著，dw显示为无自相关。
但是常数c能剔除吗？剔除后模型没有f-statistic和对应p值，原理何在？
请高手解答！

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chenxiaoliang22

2010-6-18 06:55:24

第一，常数项能否删除要看经济学原理，就是你要研究的问题。比如说，要研究C=a+bY+e这一消费方程，常数项显然不能删除，因为如果收入Y为0，消费者肯定还会消费，即a不可能为0。
第二，原则上提出之后应该存在F统计量，因为这是方程的显著性检验，应该存在的，不存在的话或许是因为操作错误。
第三，拟合优度不高的原因可能就是因为lz选择的变量本身对被解释变量的解释能力不足。

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xjbhoho

2010-6-20 21:06:41

的确不存在F统计量哦！ 2# chenxiaoliang22

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blueskysome

2011-6-30 22:18:13

拟合模型后没有F统计量，这个问题我也遇到了，为什么，求解释。

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