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求助一个伊藤引理推导公式的基本知识。
huangxinfh
13845 8
2010-06-22
哪位学过金融工程呀，想请教一个问题，ITO定理当中，上面公式如何得到最后一个公式的，如何理解的，请指点一下！看几本教材，不太详细，估计自己也愚笨点，理解不透！

在我理解当中，应该二项式的平方呢，

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lmfactory
2010-6-22 20:43:30
我的理解：delta(t) 本来就是个很小的数，所以delta(t)的x次方，当x>1时就更小，所以都可以忽略，可将这些项放到最后一项里o(delta(t))。
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huangxinfh
2010-6-22 22:12:32
楼上的，按你解释，是不是得到以下公式，你帮我看看。谢谢！
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lmfactory
2010-6-23 10:01:15
我理解是这样的
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lmfactory
2010-6-23 10:03:18
3# huangxinfh

你的mu少了二次方
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4rapid
2010-6-23 12:33:46
delta（t）的高阶项（高于一阶）都归在O（·）里面了，认为是高阶无穷小量，在后面就忽略掉了
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