一、面板数据回归
自学完理了一下步骤，大致是：
先进行平稳性检验（单位根检验）——同阶单整的话进行协整检验，协整的话表明有长期均衡关系——建模回归
问题：
1.协整检验后就需要建立PECM吗？
2.最后一步是建立误差修正模型还是固定/随机/混合模型？误差修正模型与固定/随机效应模型之间的关系是？
3.先用F检验判断变系数/变截距/不变系数模型，再用Hausman检验判断固定or其他吗？具体在EVIEWS中怎么操作呢？
二、时间序列回归
也是差不多的问题
1.协整检验后，是用ECM模型还是ARMA/AR/MA模型啊？

希望大神解答！！谢谢！！