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2020-05-29

一个面板数据。在每个月的最后一天,计算每只股票前一年的收益率(日度)的标准差。类似求移动标准差。

因为不是每一年所有交易日数据都有,所以没办法直接滚动窗口365天。

xtset 设置时间 不知道怎么设置才可行。

rowsd和rangestat命令也用过,但操作不出来想要的结果。


拜托各位指条明路了!谢谢大家!


* Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
clear
input byte id str10 time float rit
1 "1999-03-30" -.009366
1 "1999-03-31" -.004364
1 "1999-04-30"  .007519
1 "1999-05-31"  .100297
1 "1999-06-30" -.033345
1 "1999-07-30"  .001813
1 "1999-08-30"  .029497
1 "1999-08-31" -.005246
1 "1999-09-30" -.016885
1 "1999-11-30" -.010553
1 "1999-12-30"  .006344
1 "2000-03-30"  .004327
1 "2000-03-31"  -.01077
1 "2000-05-30" -.012042
1 "2000-05-31"  -.00277
1 "2000-06-30"   .00332
1 "2000-07-31"  .002166
1 "2000-08-30" -.007765
1 "2000-08-31" -.007826
1 "2000-10-30"  .004007
1 "2000-10-31"   .00057
1 "2000-11-30" -.001933
end

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2020-5-30 07:44:22
这就是你的原始资料吗?怎么感觉是月资料?为什么有不少资料室 xx/30, xx/31 呢?
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2020-6-2 21:12:48
黃河泉 发表于 2020-5-30 07:44
这就是你的原始资料吗?怎么感觉是月资料?为什么有不少资料室 xx/30, xx/31 呢?
因为怕数据太长会导致帖子太长,所有删减了一部分数据,只保留了几个月最后两天的数据。这是一部分样本数据,放在了excel里。希望没给大家造成麻烦
附件列表

样本数据.xlsx

大小:177.71 KB

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2020-6-3 09:11:08
黃河泉 发表于 2020-5-30 07:44
这就是你的原始资料吗?怎么感觉是月资料?为什么有不少资料室 xx/30, xx/31 呢?
这不是原始资料,因为一整年日数据太多了,怕放下去帖子太长了,所以删减了一些
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