一个面板数据。在每个月的最后一天,计算每只股票前一年的收益率(日度)的标准差。类似求移动标准差。
因为不是每一年所有交易日数据都有,所以没办法直接滚动窗口365天。
xtset 设置时间 不知道怎么设置才可行。
rowsd和rangestat命令也用过,但操作不出来想要的结果。
拜托各位指条明路了!谢谢大家!
* Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
clear
input byte id str10 time float rit
1 "1999-03-30" -.009366
1 "1999-03-31" -.004364
1 "1999-04-30" .007519
1 "1999-05-31" .100297
1 "1999-06-30" -.033345
1 "1999-07-30" .001813
1 "1999-08-30" .029497
1 "1999-08-31" -.005246
1 "1999-09-30" -.016885
1 "1999-11-30" -.010553
1 "1999-12-30" .006344
1 "2000-03-30" .004327
1 "2000-03-31" -.01077
1 "2000-05-30" -.012042
1 "2000-05-31" -.00277
1 "2000-06-30" .00332
1 "2000-07-31" .002166
1 "2000-08-30" -.007765
1 "2000-08-31" -.007826
1 "2000-10-30" .004007
1 "2000-10-31" .00057
1 "2000-11-30" -.001933
end