全部版块 我的主页
› 论坛 › 金融投资论坛 六区 › 金融学（理论版） › 金融工程（数量金融）与金融衍生品
什么是可料过程(previsible process)？
phoenixfhq
15656 11
2010-06-23
最近看教材时，遇到一个概念previsible process，应该是翻译成可料过程吧，根据定义我理解为：过程S在i时刻的值等于其i-1时刻的值，书上举了一个例子说bond就是一个previsible process，我在想，i-1时候bond假设为B，在i时刻应该为Be（假定利率为1），S在i时候的值和i-1时候的值不同啊，怎么是previsible process，这个概念应该怎么理解？能举一个例子来理解更好！谢谢大家
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
pzc263
2010-6-23 22:54:29
什么书上看到的？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

pzc263
2010-6-23 23:10:12
可预测的过程
这样翻译吧。
没看到原文
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

幻影斩
2010-6-23 23:12:02
不是过程S在i时刻的值等于其i-1时刻的值，而是在i-1时刻就知道i时刻S的值
另外，可料过程一般翻译为predictable process，previsible process没见过
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

phoenixfhq
2010-6-23 23:25:53
就是《Financial calculus》 an introduction to derivative pricing，Martin Baxter写的这本书，第32页，A previsible process is a process on the same tree whose value at any given node at time-tick i
is dependent only on the history up to one time-tick earlier.
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

phoenixfhq
2010-6-23 23:30:15
我明白4楼说的意思了，就是在i-1时刻，我能够完全的预计i时刻过程S的值，而与S的路径无关，是这样理解不？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群