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2010-06-25
求助各位大虾关于股指与宏观经济因素之间的建模问题,就是上证指数、货币供应量、财政支出、CPI之间等有什么关系,该怎么联立方程呢?谢谢大家啦~~
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2010-6-25 23:52:49
我的理解,供参考
联立方程现在很少用,主要是其实用性不强,现在已经很少用了,毕竟现实经济世界是超复杂的动态系统,你的问题,应该考虑建立向量自回归VAR模型去解决,效果应该最好。建模步骤为
1、对数据进行价格平减,取自然对数消除异方差,进行ADF检验,若不平稳,进行差分,转换为平稳序列
2、建立非约束的VAR,关键判断VAR的阶数,即应该为VAR(1),还是VAR(2),。。。。
3、对VAR模型的稳定性进行检验
4、脉冲和方差分解,预测等等。
5、Granger因果关系检验
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2010-6-26 13:08:26
谢谢楼上的回答哈,万分感激~
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2010-6-26 16:43:27
听起来好专业,佩服佩服。
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