求助~~~~做了半天也做不出来

小小乘客

1252

收藏 2010-06-27

悬赏 2 个论坛币未解决

show that the duration of a portfolio of bonds is equal to the weighted average of the durations of the induvidual bonds in the portfolio(assume that the yield curve is horizontal)
拜托高手写的详细点我是菜鸟

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oddsmaker

2010-6-27 07:50:00

Consider a portfolio of 2 bonds. Z = Z1 + Z2

Z = Z1 + Z2

=> dZ/dy = dZ1/dy + dZ2/dy
=> -D*Z = -D1*Z1 + -D2*Z2
=> D = (Z1/Z)*D1 + (Z2/Z)*D2

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