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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2010-06-29

如题,有两个问题请教各位高手第一是对期权进行复制的基本方法和思想是什么?从什么地方出发?随便给一个组合,比如long a forward contract to buy an asset at K on a certain day and a put option to sell it for K on that date,他的等价组合是什么啊?怎么分析呢?
第二个问题是,没有options可用时,如何对风险资产进行hedge?若没有衍生品可用,还能hedge吗?
不胜感激!

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2010-6-29 16:54:54
等价组合是BUY CALL + RISK FREE ASSET    FROM PUT CALL PARITY
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2010-8-15 15:10:03
1.C+K*e^(-rt) 无套利
2.按理论似乎只能hedge非相关部分~~
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