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！！从概率角度分析，任意行情下单，30点止损100点止盈，长期下盈率是多大？
freefishs
4209 10
2010-07-01
！！从概率角度分析，任意行情下单，30点止损100点止盈，长期下盈率是多大？公式及理由？
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zjhnyy88
2010-7-1 18:23:05
用蒙特卡洛仿真吧，先建立一个服从维纳过程的运动方程，然后进行蒙特卡洛仿真，根据仿真结果计算价格到达-30点和+100点的次数，感觉应该是这样。凭个人直觉，长期来看应该是亏损的吧。最好是请教高手，替你给出结果，哈哈。 1# freefishs
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zjhnyy88
2010-7-1 18:25:38
楼主，看你好像在搞外汇交易啊，我们可以交流一下心得啊b] 1# freefishs
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oddsmaker
2010-7-1 18:43:54
stop-loss and stop-gain is not used for enhancing performance, it's more on risk management side.
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tumi101124
2010-7-9 13:08:18
哪能这么简单就得到结论。。。
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mingyuan_li
2010-7-11 02:42:53
根据Shannon的交易系统，长期内应该是盈利的。但是这个长期会很长（可以哪一组数据做一个模拟），而且交易成本在系统内没有计算在内。
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