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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
1951 8
2010-07-01
悬赏 40 个论坛币 未解决
小弟正在用空间状态和卡尔曼虑波写个小论文,我想按下面的方法把残差的系数把c(5)和1-c(5)也估计出来,但是Evviews显示不了结果,是不是残差前面不能带系数?把从c(5)和1-c(5)去掉的话是可以估计出结果的,但是因为在模型中关注的就是c(5)和1-c(5)啊。
麻烦哪位好心的牛人帮帮忙忙吧,哪个地方出差了,该怎么纠正呢?小弟在此先谢谢了。

x=c(1)+sv1+c(2)*sv2+[ename=e1,var=exp(c(3))]

@state sv1=c(1)+sv1(-1)+c(5)*[ename=e2,var=exp(c(3))]

@state sv2=c(2)*sv2(-1)+(1-c(5))*[ename=e3,var=exp(c(3))]

@evar cov(e1,e2)=c(4)

@evar cov(e1,e3)=c(4)

@evar cov(e2,e3)=c(4)
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2010-7-2 12:21:44
自己顶一下, 求好心的牛人帮帮忙吧
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2010-7-2 15:46:28
发给你一篇文章。你可以看看,并且可以参考《计量经济分析方法与建模:EVIEWS应用及实例》这本书的第十一章
这本书论坛里都有。
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2010-7-2 17:12:16
谢谢楼上的,我看了《计量经济分析方法与建模:EVIEWS应用及实例》,上面所有的例题并没有要估计干扰项的系数,而且如果是不要估计干扰项前面的系数C(5)和1-c(5)的话,我自己也可以弄出来。我的论文一个核心的问题是要估计c(5)和1-c(5). 正因为如此,所有估计不出来。麻烦楼上的在详细说下过程,好吗?
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2010-7-2 18:04:44
因为理论上讲,干扰项的参数可以看做为是干扰项的一部分,这样干扰项前面的系数就变为1,如果要求参数,那先求系数为1时干扰项的高斯分布的均值和方差,
然后根据你所希望的当干扰项的参数为1 时的统计特性是什么,再根据统计特性反求干扰项的参数。
这种思路不知可不可行。
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2010-7-2 21:41:24
不可以这样吧
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