悬赏 40 个论坛币 未解决
小弟正在用空间状态和卡尔曼虑波写个小论文,我想按下面的方法把残差的系数把c(5)和1-c(5)也估计出来,但是Evviews显示不了结果,是不是残差前面不能带系数?把从c(5)和1-c(5)去掉的话是可以估计出结果的,但是因为在模型中关注的就是c(5)和1-c(5)啊。
麻烦哪位好心的牛人帮帮忙忙吧,哪个地方出差了,该怎么纠正呢?小弟在此先谢谢了。
x=c(1)+sv1+c(2)*sv2+[ename=e1,var=exp(c(3))]
@state sv1=c(1)+sv1(-1)+c(5)*[ename=e2,var=exp(c(3))]
@state sv2=c(2)*sv2(-1)+(1-c(5))*[ename=e3,var=exp(c(3))]
@evar cov(e1,e2)=c(4)
@evar cov(e1,e3)=c(4)
@evar cov(e2,e3)=c(4)