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2020-06-04
DCC-GARCH模型R语言代码,该代码需要在Rstudio上操作
该代码是针对自己已有的下载数据进行分析
其中包括时间序列格式的转换、模型的设定与计算、做图
附件中的代码是根据综合A股收益率与上证国债收益率进行分析的,学习者只需将分析的数据替代为所研究的数据即可
程序代码配有中文解释,便于理解,没有R语言基础的学习者也能模仿并使用

DCC-GARCH代码.txt
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2022-4-27 10:20:28
你好,请问四变量的可以做吗
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2022-7-2 21:29:11
13880480178 发表于 2022-4-27 10:20
你好,请问四变量的可以做吗
这是双变量动态相关的,四个变量原理不变,同样适用
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2022-8-3 17:22:14
不显著啊
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2022-8-7 20:45:53
beyondnd 发表于 2022-8-3 17:22
不显著啊
这里只是随便以两组数据为例,调整一下数据以及分布模型即可。
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