要考虑虚拟变量的平稳性吗？ - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版

要考虑虚拟变量的平稳性吗？

14901

16

收藏 2010-07-04

最近遇到了一个时间序列模型：因变量Y是1997年到2008年某地A产品的数量，本身非平稳，一阶是平稳的。
三个自变量都是虚拟变量。进行普通最小二乘法进行回归两个自变量是显著的，一个自变量不显著。
这个结果可以解释所要研究的问题，但是不知道因变量的非平稳会不会使得这个回归产生“伪回归”？
现在想请教各位高人在这个模型中需要考虑平稳性问题吗？虚拟变量需要做平稳性检验吗？
谢谢！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2010-7-4 21:02:15

检验

我的理解：
虚拟变量是什么？其值不是0就是1,因此不存在平稳性检验的问题。就这么简单

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-7-5 11:22:12

虚拟变量没法检验啊。。。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-7-5 11:22:58

你的问题根本不需要做回归，三个自变量都是虚拟变量，我觉得用概率的方法就能解决了啊

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-7-6 09:13:58

三个虚拟变量中：
一个是标准A做法对因变量的瞬时冲击：000010000
一个是代表对因变量的短期影响：000011111
一个是代表对因变量的长期影响：000012345
可能还会加一个时间趋势T：123456789
不知道这样的设置是否合理，需不需要考虑平稳性的问题，我也是刚刚接触这方面的东西，还请多多指教。
2# gssdzc

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-7-6 09:18:30

三个虚拟变量中：
一个是标准A做法对因变量的瞬时冲击：000010000
一个是代表对因变量的短期影响：000011111
一个是代表对因变量的长期影响：000012345
可能还会加一个时间趋势T：123456789
不知道这样的设置是否合理，需不需要考虑平稳性的问题，我也是刚刚接触这方面的东西，还请多多指教。
3# errorzhu

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

2011-4-14 10:44:55

同困惑中…………
我是面板数据回归，有虚拟的解释变量，用eviews 对虚拟变量进行稳性检验无结果诶

Error message
Error unable to compute any results with the selected options

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2011-4-14 10:45:37

是不是说明了，虚拟变量无需平稳性检验？？请高手赐教

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2011-9-4 09:58:29

虚拟变量不存在平稳性问题么？
那么在协整地时候也无需纳入咯？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

猪婆小木子

2011-12-20 21:06:36

虚拟变量会不会影响平稳的结果呢？我们现在用stata对面板数据进行hausman检验，检验为负值，怎么解释呢？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2011-12-21 09:11:12

虚拟变量不需要进行平稳性检验，要结合你的产品数量趋势来建立模型，你的产品变量是有时间趋势的吗，如果是趋势平稳，可以在模型中加入时间趋势变量，然后同时加入虚拟变量，但是我看你的年份比较少。变量过多会影响参数估计。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

leihengzhishang

2011-12-22 10:45:17

虚拟变量是没有平稳性问题的。平稳性是针对时间序列说的。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-2-29 09:15:17

你可以先生成一个字符变量，然后把日期输进去，比如说生成x1,然后输入一个观测值2005q1,然后把这个变量转化成日期变量，gen date=quarterly(x1,"YQ")，format date %tq。这样新生成的date变量就是你想要的格式了。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

︻$▅舜▇◤

2014-7-26 08:53:09

faunar 发表于 2011-9-4 09:58
虚拟变量不存在平稳性问题么？
那么在协整地时候也无需纳入咯？

问这个问题解决了吗？因为虚拟变量没法得到平稳性结果，协整方程中可否加入虚拟变量呢？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-8-6 17:26:46

︻$▅舜▇◤ 发表于 2014-7-26 08:53
问这个问题解决了吗？因为虚拟变量没法得到平稳性结果，协整方程中可否加入虚拟变量呢？

同问！！！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2018-8-26 10:18:07

协整检验是否要加入虚拟变量？请大神们指点一下

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2018-8-28 08:58:14

严格外生的自变量符合经典假定，不需要借助统计量的大样本性质，不存在虚假回归问题，所以平稳与否对回归没有任何影响。
任何严格外生的自变量都无需进行平稳性检验，不管是不是虚拟变量。只是因为虚拟变量大多是严格外生的，如性别、地区、所有制等，所以给人的错觉是虚拟变量无须检验。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群