使用广义最小二乘修正序列相关后原来显著变量不显著了

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收藏 2020-06-05

存在一阶自相关，引入ar(1)进行回归后，原来显著的解释变量现在变得不显著了，有没有大神可以解答一下这个问题
但如果用稳健标准误法进行修正的话，就还是显著的。。。

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2020-6-6 19:48:19

序列相关性要先考虑是不是由于模型设定偏误造成的，你可以先进行RESET检验，看看是否存在模型设定偏误问题。对错误的模型进行估计的时候，随机误差项的方差往往会偏大，导致t统计值较小，从而接受变量参数显著为0 的原假设。

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2020-6-6 23:00:51

有图吗？

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2020-7-4 14:22:06

yilisita 发表于 2020-6-6 19:48
序列相关性要先考虑是不是由于模型设定偏误造成的，你可以先进行RESET检验，看看是否存在模型设定偏误问题。 ...

谢谢我最后使用了稳健标准误法进行估计了

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2020-7-4 14:22:27

13758165606 发表于 2020-6-6 23:00
有图吗？

谢谢我最后使用稳健标准误法修正了

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