弱式有效市场假说（weak Form efficiency）
　　该假说认为在弱式有效的情况下，市场价格已充分反应出所有过去历史的证券价格信息，包括股票的成交价、成交量、卖空金额，融资金融等 ；
　　推论一：如果弱式有效市场假说成立，则股票价格的技术分析失去作用，基本分析还可能帮助投资者获得超额利润。
弱式有效假说的检验
　　检验原理：技术分析是否能用于价格（收益）预测，若有用，则弱式有效不能成立。
　　检验方法：
　　1、序列自相关分析。（若股票收益率存在时间上的自相关，即以前的收益率能影响现在的收益率，则技术分析有用，弱式有效不能成立。）相关系数及检验见书上。
　　2、串检验。构造三种“串”，检验相关性。
　　3、滤嘴法则：给出一个股票买卖的“滤嘴”，即比阶段最低点上升时买入，比阶段最高点下降时即卖出，观察是否比买入并持有策略有更高的收益率。
我想问的是：上面的表述正确吗？如果正确的话，我有以下疑问：
假设弱式有效成立，即市场价格已充分反应出所有过去历史的证券价格信息，那么市场价格就必然与历史价格有关，那么“以前的收益率能影响现在的收益率”就应该成立，为什么检验时说这个成立反而证明弱式有效不能成立？