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请教高手:状态空间模型的解释变量间是不是也会存在多重共线性问题
楼主
mrichard
3606
6
收藏
2010-07-08
自己用了几个变量做解释变量,发现其中一个的变系数总是与经验不符,
就开始删除可能与它产生多重共线性的变量,
最后减少到只剩下它了,
系数就正常了。
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沙发
cz851218
2010-7-8 12:12:48
状态空间模型是把一个量分解成多个量的关系表达模型,通过卡尔曼滤波估算模型的动态参数,理论上这些经济变量之间应该不存在相关性,分解的每个变量都有它自己的模型表达式,而每个模型的残差项都为白澡声,彼此之间不相关。这都是我个人观点,希望高手指点下,状态空间模型研究的不是很深。
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藤椅
mrichard
2010-7-8 13:00:14
不是主成分分析或者因子分析,是状态空间模型,解释变量是事先自己选的,不是分解出来的
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板凳
mrichard
2010-7-8 16:54:05
还有不同变量估计出来的可变系数由于量纲不同,不知eviews里有标准化变量的选项没有
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报纸
mrichard
2010-7-8 23:40:45
自己顶顶,求高手出现
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地板
ss_1215
2011-5-20 00:24:05
没注意有没有标准化
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7楼
楼楼劲劲
2015-7-25 14:58:14
不知道对于这个问题,现在还有人能回答吗?WARNING: Singular covariance - coefficients are not unique
这应该怎么解决?
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