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多重共线性问题的解决？
一诺9257
5616 14
2011-03-12
悬赏 10 个论坛币 未解决
现有 Y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 经过分析得到 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11共线性并且比较严重。现在在不删除自变量的情况下拟合其与因变量的关系。

一般解决的 方法有主成分回归、岭回归、偏最小二乘法，前两种我均尝试了不能得到好的结果；至于偏最小二乘法，由于不知道怎么实现，所以没有试，期待高手的回答？
除了上述的方法，有没有其它的方法，怎么实现？谢谢！期待您的回答。谢谢
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一诺9257
2011-3-12 00:56:36
注解：不能增大样本量。
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zerana
2011-3-12 01:11:14
你可以假设他们之间不存在线性关系，不用OLS，不就可以了。拟合的方法很多，成千上万。或者做transformation，改变一下系数的含义。
实在想用线性关系，试试广义逆。不过我没试过，因为我不想知道：控制x1和x2的情况下，x1+x2对Y的影响。
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xywxyw123123
2011-3-12 01:19:53
主成分回归、岭回归、偏最小二乘法这几个方法都有共同的严重的缺陷：没有显著性检验。最好的办法是：采用时序横截面模型。。。
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calsunny
2011-3-12 05:47:03
用混合模型，proc mixed 试试 看？
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一诺9257
2011-3-12 09:22:40
4# xywxyw123123 时序横截面模型有参考数吗？没有听说过？谢谢
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