问一个多重共线性问题

xubin1988

2201

收藏 2009-05-03

  STOCK那本书里写如果遗漏变量和现有解释变量间存在相关性，那么遗漏变量将导致解释变量与随机干扰的相关但如果加入遗漏变量不就出现多重共线性了吗？求教

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chenyouliang

2009-5-3 23:22:00

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dyshappy

2009-5-4 06:04:00

解释变量之间完全独立的情况很少出现。所以，只要多重共线性不严重，问题就不大。在这种情况下，估计量还是一致的（即使有一些bias。但如果遗漏变量和现有解释变量间存在相关性，那么估计量就连一致性都失去了。

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xubin1988

2009-5-5 11:35:00

请问如果不是线性相关的相关尽管在参数估计上没有影响但它会影响到参数估计的精度吗

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chenyouliang

2009-5-5 23:24:00

如果不是线性相关的相关,在经典假设条件下，参数估计仍然BLUE

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tianwk

2020-3-8 22:32:48

thanks for sharing

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